On Balance Volume Trading Sistema

Scoprire sentimento del mercato Con on-Balance Volume (OBV) (CME, CELG) Volume mostra folla sentimento come barre di prezzo ritagliarsi modelli che predicono esito rialzista o ribassista. Volume sostenere l'azione dei prezzi crea una convergenza. l'aggiunta di affidabilità ai segnali direzionali, mentre opponendosi azione crea divergenza. avvertendo che le forze di mercato sono in conflitto, con un lato finalmente prendere il controllo. Volume interpretato attraverso un indicatore di accumulo-distribuzione chiarisce questo processo, dando segnali affidabili che influenzano la posizione scelta e gestione commerciale. (Per ulteriori informazioni, consultare: Come utilizzare volume per migliorare il tuo trading). On-Balance Volume (OBV), sviluppato da Joseph Granville nel 1960, pacchi uso enorme in un semplice strumento di accumulo di distribuzione che collima su e volume giù, aggiungendo o sottraendo il risultato in un continuo sub-totale. La formula genera una linea dell'indicatore liscia che ritaglia alti, bassi e linee di tendenza simile a barre di prezzo. Confrontando l'azione relativa tra le barre di prezzo e OBV genera segnali più fruibili rispetto alle istogrammi verdi o rosse di volume che si trovano comunemente in fondo grafici di prezzo. (Per saperne di più, leggi: cosa è la differenza tra il volume in bilancio (OBV) e accumulationdistribution) OBV sistema di feedback OBV dà le valutazioni più affidabili in giro prove di grandi alti e bassi, che lo rende uno strumento perfetto per misurare il potenziale di sblocchi e guasti. Il suo un processo semplice, mettendo a confronto i progressi degli indicatori di azione dei prezzi e notando convergenza o divergenza relazioni. Questo dà modo di molte previsioni chiave: OBV colpisce nuovo massimo mentre la resistenza test di prezzo. divergenza rialzista, prezzo prevedere rompere la resistenza e picchi superiori, giocando catch-up. Prezzo colpisce nuovo massimo mentre OBV macina pari o inferiore all'ultimo livello di resistenza. divergenza ribassista, predire il rally sarà stallo o invertire. OBV colpisce nuovo minimo mentre il supporto test di prezzo. divergenza ribassista, prezzo predizione si romperà il supporto e sovratensioni inferiore, a rincorrere. Prezzo colpisce nuovo minimo mentre OBV macina pari o superiore all'ultimo livello di supporto. divergenza rialzista, prevedere il sell-off in stallo o invertire. OBV corrisponde l'azione dei prezzi, superiore o inferiore. convergenza rialzista o ribassista, a seconda della direzione. Analisi Limite OBV alle principali zone di test sul grafico giornaliero. La sua naturale per conflittuali rapporti tra prezzo e il volume di sviluppare durante il corso di un mercato laterale. riducendo l'affidabilità degli indicatori tra i livelli contestati. Esso non scala bene anche, con intraday e OBV settimanale non riuscendo a produrre segnali sempre affidabili. Di conseguenza, limitando l'analisi a test a livelli in atto da mesi solleva quote per il massimo beneficio per la vostra linea di fondo. (Per la lettura correlate, vedere: On-Balance Volume: il modo di Smart Money). Vediamo due scenari comuni Dritto: CME Group (CME) rally a 80 nel mese di giugno (1), registrando un alto altalena OBV. Si tira indietro e supera così in alto nel mese di novembre, ma OBV non riesce a raggiungere la sua prima alta (2), segnalando una divergenza ribassista. Il rally fallisce, lasciando il posto a un sell-off che raggiunge un 11-mese di ribasso nel mese di aprile. Il titolo poi entra in una fase di accumulo, con OBV e il prezzo più alto ticchettio all'unisono per 7 mesi. OBV solleva ad un alto pluriennale nel mese di settembre (3), mentre il prezzo è ancora in commercio per gli anni precedenti alto, innescando una divergenza rialzista che predice il forte breakout dicembre. Celgene (CELG) supera fuori nei primi mesi del 2014 appena sotto 90 (1) ed entra in una correzione che mostra un'ampia distribuzione. Si comincia a recuperare nel mese di aprile, guadagnando terreno in un piccolo aumento costante che solleva prezzo in alto precedente nel mese di giugno, mentre OBV non riesce a raggiungere quel livello. Lo stock macina lateralmente per due mesi in un triangolo simmetrico e scoppia (2), sollevando verso il 100, ma OBV continua ad essere in ritardo, rettifica ben al di sotto l'alto registrato nella prima parte dell'anno. Questa divergenza costringe il trend rialzista di stallo e inferiori al livello di breakout, scuotendo gli acquirenti di speranza mentre OBV fa un recupero lento e costante, infine prezzo unirsi ad un nuovo massimo nel mese di novembre (3). Le scorte possono facilmente rompere o rompersi quando OBV ritardo comportamento dei prezzi, ma le onde d'azione divergenti una bandiera rossa che prevede whipsaws fino prezzo si trasforma per soddisfare OBV o OBV si trasforma per soddisfare prezzo. Questo comportamento test tiene traccia della seconda fase del ciclo di risoluzione actionreaction delineato nel Master A Breakout con tre Meccanica Fase di mercato. Ecco perché gli operatori devono cercare OBV al miglior prezzo di piombo prima di prendere rischi su nuove posizioni breakout o guasti. On-Balance Volume mostra l'intento degli operatori di mercato, spesso prima che l'azione dei prezzi genera un segnale di acquisto o di vendita. Usarlo come un filtro di ingresso ogni volta che un titolo sta testando un importante supporto o resistenza level. On-Balance Volume (OBV) Qual è on-Balance Volume (OBV) On-bilanciamento del volume (OBV) è un indicatore di momentum che utilizza il flusso di volume prevedere i cambiamenti nel prezzo delle azioni. Joseph Granville ha sviluppato la metrica OBV nel 1960. Egli credeva che, quando il volume aumenta bruscamente senza un cambiamento significativo del prezzo delle scorte, il prezzo alla fine salta verso l'alto, e viceversa. SMONTAGGIO on-Balance Volume (OBV) La teoria dietro OBV si basa sulla distinzione tra smart money vale a dire, gli investitori istituzionali e meno sofisticati investitori al dettaglio. Come i fondi comuni e fondi pensione iniziano a comprare in un problema che gli investitori al dettaglio stanno vendendo, il volume può aumentare anche se il prezzo rimane relativamente livello. Alla fine, il volume spinge il prezzo verso l'alto. A quel punto, gli investitori più grandi cominciano a vendere, e gli investitori più piccoli cominciano acquisto. Grafico creato con TradeStation L'OBV è un totale parziale di volumi (positivo e negativo). Ci sono tre regole attuate nel calcolo del OBV. Essi sono: 1. prezzo Se oggi la chiusura è superiore al prezzo di chiusura di ieri, allora: Current dell'OBV precedenti dell'OBV di oggi di volume 2. Se oggi prezzo di chiusura è inferiore a quello di ieri prezzo di chiusura, quindi: corrente OBV Precedente OBV - il volume di oggi 3. Se oggi prezzo di chiusura è uguale a ieri prezzo di chiusura, quindi: corrente OBV Precedente OBV On-Balance Volume Esempio di calcolo di seguito è riportato un elenco di 10 giorni vale la pena di un ipotetico scorte finali prezzo e di volume: Primo giorno: prezzo di chiusura è pari a 10, il volume è pari a 25.200 azioni Secondo giorno : prezzo di chiusura è pari a 10,15, il volume è pari a 30.000 azioni di tre giorni: prezzo di chiusura è pari a 10,17, il volume è pari a 25.600 azioni di quattro giorni: prezzo di chiusura è uguale a 10.13, il volume è pari a 32.000 azioni Giorno cinque: prezzo di chiusura è uguale a 10.11, il volume è pari a 23.000 azioni Sesto giorno: chiusura prezzo è uguale a 10.15, il volume è pari a 40.000 azioni al giorno sette: prezzo di chiusura è uguale a 10.20, il volume è pari a 36.000 azioni Giorno otto: prezzo di chiusura è uguale a 10.20, il volume è pari a 20.500 azioni Nono giorno: prezzo di chiusura è pari a 10,22, il volume è pari a 23.000 azioni 10 giorno: chiusura equals prezzo 10.21, il volume è uguale a 27.500 azioni Come si può vedere, giorni due, tre, sei, sette e nove sono in giorni, in modo che questi volumi di scambio sono aggiunti al OBV. Giorni quattro, cinque e 10 sono giù giorni, quindi questi volumi di scambio sono sottratti dal OBV. Il giorno otto, non vengono apportate modifiche al OBV dato che il prezzo di chiusura non è cambiato. Date le giornate, l'OBV per ognuno dei 10 giorni è di: giorno due OBV 0 30.000 30.000 Giorno tre OBV 30.000 25.600 55.600 Giorno quattro OBV 55.600 - 32.000 23.600 Giorno cinque OBV 23.600 - 23.000 600 Giorno sei OBV 600 40.000 46.600 Giorno sette OBV 46.600 36.000 76.600 Giorno otto OBV 76.600 Giorno nove OBV 76.600 23.000 99.600 10 ° giorno OBV 99.600 - 27.500 72,100On Balance Volume L'indicatore On Balance Volume (OBV) è stato sviluppato da Joseph Granville e si spiega nel suo libro Granvilles nuova strategia di Timing quotidiano Borsa per massimo profitto. On Balance Volume tentativi di misurare il livello di accumulazione o di distribuzione, confrontando il volume di movimenti di prezzo. Il volume è aggiunto l'indicatore se prezzo di chiusura si muove su e sottratto se prezzo di chiusura si muove verso il basso. Nessun aggiustamento è fatto se il prezzo di chiusura è invariato. On Balance Volume dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri indicatori. Nel corso di un orologio mercato che vanno per una salita o di discesa On Balance Volume: OBV aumento avverte di un breakout verso l'alto. Caduta OBV avverte di un breakout verso il basso. Un aumento On Balance Volume conferma un up-tendenza e un OBV che cade conferma un down-trend. divergenza rialzista tra il OBV e prezzo avverte di fondi di mercato. divergenza ribassista tra il OBV e prezzo avverte di piani di mercato. Mouse sopra didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. traffici di prezzo in un range nel mese di marzo prima che si verifichi una divergenza ribassista. Il segnale è piuttosto debole - prezzo fa un alto mentre pari On Balance Volume fa un alto inferiore. Il segnale a 1 sembra essere stato scorretto - prezzo sale a un picco più alto - ma una divergenza tripla molto più forte (prezzo fa un massimo più alto, mentre OBV fa un minore alta) Segnali di debolezza. Una divergenza ribassista si verifica ulteriore - prezzo fa un alto uguale e OBV fa un alto inferiore. Poco dopo prezzo scende bruscamente. Vedere Pannello indicatore per le indicazioni su come impostare On Balance Volume. Per modificare le impostazioni di default - Modifica impostazioni Indicatore. On Balance Volume - OBV L'sul volume bilancia indicatore (OBV) è stato sviluppato da un tizio di nome Joseph Granville nel 1963. Ciò che rende OBV così utile è che presenta un modo più visivo per visualizzare il quota portata prezzo e confrontarlo con l'azione di scorte prezzo. Volume dovrebbe aumentare nella direzione del trend dei prezzi, e questo indicatore rende più facile per assicurarsi che sta accadendo. Se la direzione della linea OBV è alto, la linea è significato rialzo che c'è più volume giorni fino che su giù giorni. Una linea OBV cadere segnala che il volume è più pesante nei giorni verso il basso, ed è considerato ribassista. Per informazioni più approfondite su indicatori tecnici, questa risorsa contiene le informazioni critiche per aiutarti ad imparare ad utilizzare grafici azionari e indicatori tecnici in modo chiaro, semplice e concisa per migliorare le tue entrate e le uscite del commercio nel mercato azionario. On-bilanciamento del volume ha due usi principali: Pre-segnale di prezzo sblocchi Prezzo divergenze sblocchi prezzo pre-segnale Poco prima di un breakout di prezzo (alto o in basso), OBV sarà breakout PRIMA il prezzo delle azioni fa. Che di solito è un segnale precoce che il prezzo delle azioni seguirà nella stessa direzione. Vedere il grafico sopra OBV dà i suoi segnali più forti quando si discosta dai prezzi. Ad esempio, su un modello Double Top grafico, sulla seconda parte superiore dello stock, se OBV diverge e dirige inferiore, questo è un pre-segnale che il prezzo dell'azione è pronta a cadere. Il contrario sarebbe vero su un modello di doppio fondo grafico. Vedere la tabella qui sopra. Come con questo indicatore, è destinato ad essere utilizzato in combinazione con altri indicatori.