Hull Mobile Media Vs Jurik

Medie mobili Stuff. Motivated via e-mail da Robert B. I ottenere questa e-mail chiedendo Hull Moving Average HMA e. E non avete mai sentito parlare prima Uh che s destra Infatti, quando ho cercato su google ho scoperto un sacco di medie che avevo mai sentito parlare di movimento, tali as. Zero Lag mobile esponenziale Average. Wilder Spostamento Average. Least Piazza Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik media mobile. Così Così ho pensato ci piacerebbe parlare di medie mobili e. Haven t si fatto prima, come qui e qui e qui e qui e sì, sì, ma che era prima di sapere di tutte queste altre medie mobili, infatti, gli unici che hanno giocato con erano questi, dove P 1 P 2 P n sono i prezzi delle azioni ultimi n P n è il più recent. Simple media mobile SMA P 1 P 2 P n K, dove K n. Weighted Moving Average WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K, dove K 1 2 nnn 1 2.Exponential media mobile EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K, dove K 1 2 1 1. Whoa non ho mai visto che formula EMA prima ho sempre thoguht era Sì, è s normalmente scritto in modo diverso, ma ho voluto mostrare che questi tre hanno prescrizioni simili vedere la roba EMA qui e qui, infatti, sembrano tutti like. Note che, se tutto il Ps sono uguali, per esempio, Po, quindi la media mobile è uguale a Po bene e che è il modo qualsiasi media che si rispetti dovrebbe comportarsi. Così che è meglio definiscono best. Here sono alcune medie mobili, il tentativo di tracciare una serie di prezzi delle azioni che variano in modo sinusoidale. I prezzi delle azioni che seguono una curva sinusoidale Dove hai trovato un titolo del genere Attenzione Si noti che le medie mobili di uso comune SMA, WMA e EMA raggiungono la massima oltre la curva sinusoidale che s lag e. Ma che dire di quel ragazzo HMA Egli sembra piuttosto buono Sì, e questo è ciò che vogliamo parlare di effetti. E che cosa s che 6 in HMA 6 e vedo qualcosa chiamato MMA 36 e Patience. Hull Moving inizio Average. We calcolando il 16 giorni Weighted Moving Average WMA in questo modo 1 WMA 16 P 1 2 P 2 P 3 3 16 P n K con K 1 2 16 136 Anche se e Nizza e smoooth, è ll hanno un ritardo grande di quanto ci d come Quindi guardiamo al di 8 giorni WMA. Mi piace Sì, segue le variazioni di prezzo abbastanza bene, ma non c'è più, mentre WMA 8 guarda ai prezzi più recenti, ha ancora un certo ritardo, così vediamo quanto il WMA è cambiato quando si passa da 8 giorni a 16 giorni tale differenza sarebbe simile a questa in un certo senso, che differenza dà qualche indicazione di come WMA sta cambiando in modo da aggiungiamo questo cambiamento nella nostra precedente WMA 8 per dare 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Perché chiamarlo MMA I stutter. Anyway, MMA 16 sarebbe simile a questa. I ll prendo Pazienza ci s più ora introduciamo la trasformazione magica e ottenere ta-DUM. Che s Hull Sì se ho capito bene. Ma che cosa s il rituale magico Dopo aver generato una serie di MMA s che coinvolge il di 8 giorni e 16 giorni ponderate medie mobili, fissiamo intensamente in questa sequenza di numeri Poi si calcola il WMA negli ultimi 4 giorni che dà l'Hull media mobile che ve chiamati HMA 4. Eh 16 giorni poi 8 giorni poi 4 giorni ti lanciare una moneta per vedere quanti si sceglie un determinato numero di giorni, come n 16 poi si guarda WMA e WMA n n 2 e calcoliamo MMA 2 WMA n 2 - WMA n Nel nostro esempio, che d sia 2 WMA 8 - WMA 16 Poi si calcola WMA sqrt n utilizzando solo l'ultimo sqrt n numeri della serie MMA Nel nostro esempio, che d da calcolare una WMA 4, utilizzando il MMA serie. E per questo grafico SINE divertente come d it do. Allora, dove s il foglio di calcolo I m ancora lavorando su di esso E 's interessante vedere come le varie medie mobili reagiscono a picchi. È HMA davvero una ponderata media mobile Bene, lasciate s see. We hanno MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 P 3 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 P 3 3 16 P n 136 o MMA 2 1 36-1 136 P 1 2 P 2 P 8 8-1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For motivi sanitari, abbiamo ll scriviamo questo in questo modo MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Si noti che tutti i pesi aggiungono 1 altre, wk 2 1 36 - 1 136 K per K 1, 2 e 8 wk - 1 136 K per K 9, 10 16.Then, facendo il rituale magico radice quadrata dove sqrt 16 4 abbiamo ricordando che P 16 è il valore più recente HMA la 4 giorni WMA delle suddette MMAS w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 notare che 1 2 3 4 10. Eh P 0 P -1 What The MMA 16 utilizza gli ultimi 16 giorni, torna al prezzo che stiamo callling P 1 Se calcoliamo la media ponderata 4 giorni di loro thar MMAS, abbiamo ll utilizzeremo ieri s MMA e che risale a 1 giorno prima P 1 e il giorno prima che, il MMA risale al 2 giorni prima P 1 e il giorno prima. Va bene, quindi si ri chiamandoli prezzi P 0 P -1 Hai capito. Quindi 16 giorni di HMA in realtà utilizza informazioni che risale a più di 16 giorni, giusto capito. Ma ci sono pesi negativi per loro vecchi prezzi è che legale La prova è nel. Sì, sì la prova è nel pudding Che cosa fa il foglio di calcolo fare finora sembra che questo Clicca sulla foto per scaricare È possibile scegliere una serie SINE o una serie casuale di prezzi delle azioni Per questi ultimi, ogni volta che si fa clic su un pulsante si ottiene un altro set di prezzi Poi si può scegliere il numero di giorni che s il nostro n per esempio, abbiamo usato n 16 per il nostro esempio, sopra Inoltre, se si sceglie la serie SINE, è possibile introdurre i picchi e spostarli lungo il grafico come this. Note che ve usato n 16 e n 36 nel quadro del foglio di calcolo causa n 2 e sqrt n sono entrambi interi Se si utilizza qualcosa come n 15 poi il foglio di calcolo utilizza la parte Eger INT di n 2 e sqrt n, vale a dire 7 e 3. Quindi, è l'Hull media mobile il meglio definire le migliori. Che dire che Jurik media non so nulla su di esso E 'di proprietà e devi pagare per usarlo però, lasciate s giocare con lo spostamento averages. Another Moving Average. Suppose che, al posto del ponderata media mobile dove i pesi sono proporzionali a 1, 2 , 3 usiamo il rito Hull magia con la media mobile esponenziale Cioè, noi consider. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAG Sì, che s M Oving Un verage g immick o M Oving Un verage g eneralized o M Oving Un verage g rand o. O M A Oving verage g ummy Prestare attenzione Prendiamo il nostro numero preferito di giorni, come n 16, e calcolare MAG n,, k EMA nk - 1- EMA n possiamo giocare con e k e vedere quello che si ottiene, ad esempio, qui sono un paio di riviste in cui abbiamo ri attaccano a 16 giorni, ma cambiano i valori di e k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5-0 5 EMA 16.Note che quando prendiamo k 3 otteniamo nk 16 3 5 333 che cambiamo a plain-e-semplice 5 a 0. Perché don t si bastone con Hull s scelte 2 e k 2 Buona idea siamo d otteniamo this. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Sembra che il grafico con 1 5 e K 3 lo fa, doesn t ha fatto si incasina ancora Possibilmente e per quanto riguarda quel rituale radice quadrata lascio che come un esercizio per you. Okay, mentre gioca con quella cosa MAG trovo che Hull sk 2 opere abbastanza bene così abbiamo ll atteniamo a quel Tuttavia, spesso otteniamo una media abbastanza bello quando aggiungiamo solo un piccolo pezzo di cambiamento EMA n 2 - EMA n infatti, noi aggiungeremo solo una frazione di quel cambiamento che d dare MAG n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Cioè, scegliamo 0 5 0 o forse solo 25 o qualsiasi altra cosa e l'esempio use. For, se si confronta il nostro branco di medie mobili come si traccia una funzione a gradino, otteniamo questo, dove ci aggiungiamo per solo 1 2 del cambiamento MAG Sì, ma cosa s il miglior valore di beta definire meglio noti che beta 1 è la scelta Hull tranne che sta utilizzando EMAs invece di WMA e ti lasciano fuori quella cosa radice quadrata Uh, sì, ho dimenticato that. Note I cambiamenti di foglio di calcolo di ora in ora attualmente sembra this. Something giocare With. I mi ha fatto un foglio di calcolo che assomiglia a questo clicca sulla foto per download. You scegliere un magazzino e fare clic su un pulsante e ottenere un anno s vale la pena di prezzi giornalieri la si sceglie o HMA o MAG, cambiando il numero di giorni e, per MAG, il parametro, e vedere quando si dovrebbe Compravendita di loc. Quando Sulla base di quali criteri Se la media mobile è giù x dal suo massimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si acquista Nell'esempio, x 1 0 se è UP y dal suo minimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si vende Nell'esempio, y 1 5 È possibile modificare i valori di x e y. E 'un bene questi criteri, ho detto che era qualcosa con cui giocare with. There s quest'altra tecnica lisciatura chiamato Hodrick-Prescott filtro con l'aiuto di Ron McEwan, è ora incluso in questo foglio di calcolo. C'è da buon gioco con esso si noterà che ci SA parametro si può cambiare nella cella M3 e comprare e vendere signals. FAQs su JMA Qual è la teoria dietro JMA Perché JMA ha un parametro fase non JMA prevede un time-Series valori JMA precedenti, già tracciati, cambiamento come i nuovi dati arrivano posso migliorare altri indicatori che utilizzano JMA fa JMA ha alcuna garanzia speciale che modo JMA confronta con altri argomenti filters. GENERAL su Jurik strumenti in grado di tracciare gli strumenti molte curve su ciascuna delle molte carte Can gli strumenti di processo di qualsiasi tipo di dati può gli strumenti di lavoro in tempo reale sono gli algoritmi divulgato o strumenti Do Jurik nero inscatolato bisogno di guardare al futuro di una serie storica fare gli strumenti producono valori simili su tutte le piattaforme TradeStation, Multicharts Do Jurík strumenti s sono dotati di una garanzia Come molte password di installazione faccio get. What è la teoria dietro JMA. PART 1 pREZZO dati di serie temporali GAPS. Smoothing, come i prezzi delle azioni quotidiane, al fine di rimuovere il rumore indesiderato inevitabilmente produrrà un indicatore grafico che si muove più lentamente rispetto alla serie storica originale Questa lentezza farà sì che la trama di lag un po 'dietro la serie originale, ad esempio, una media mobile semplice 31 giorni sarà in ritardo la serie storica dei prezzi del 15 days. Lag è molto indesiderabile perché un sistema di scambio di utilizzare tali informazioni avrà i suoi commerciali ritardato traffici tardivi possono molte volte essere peggio di mancanza di contratti a tutti, come si potrebbe comprare o vendere sul lato sbagliato del ciclo di mercato s di conseguenza, sono stati fatti molti tentativi per ridurre al minimo il ritardo, ognuno con il proprio failings. Conquering ritardo mentre senza fare ipotesi semplificative per esempio che i dati si compone di cicli sovrapposti, le variazioni di prezzo ogni giorno con una distribuzione gaussiana, tutti i prezzi sono ugualmente importanti, ecc non è un compito banale alla fine, JMA ha dovuto basato sulla stessa tecnologia militare utilizza per monitorare oggetti in movimento in aria usando nient'altro che il loro radar rumoroso JMA vede la serie storica dei prezzi come immagine rumoroso di un bersaglio in movimento il prezzo liscia sottostante e cerca di stimare la posizione del vero obiettivo di prezzo liscia la matematica di proprietà viene modificata per prendere in considerazione le particolari proprietà di un risultato series. The tempo finanziario è una curva liscia come la seta che non fa ipotesi circa i dati che hanno tutti i componenti cicliche di sorta conseguenza JMA possono girare su una monetina se il bersaglio in movimento mercato decide di trasformare la direzione o il gap up down per qualsiasi importo No divario di prezzo è troppo large. PART 2 Tutto ELSE. After diversi anni di ricerca, abbiamo Jurik ricerca determinato che il filtro perfetto di riduzione del rumore per i dati finanziari è la seguente ritardo requirements. Minimum tra il segnale e il prezzo, altrimenti trigger commerciali vengono overshoot late. Minimum, altrimenti segnale produce falso prezzo levels. Minimum undershoot, altrimenti si perde tempo di attesa per la convergenza dopo che il prezzo gaps. Maximum morbidezza, tranne che nel momento in cui le lacune dei prezzi ad un nuovo level. When misurata fino a questi quattro requisiti, tutti filtri popolari tranne JMA scarso rendimento Ecco una sintesi dei più popolari filters. Weighted media mobile - non risponde a gaps. Exponential media mobile - eccessiva undershoot noisy. Adaptive medie mobili - non la nostra tipicamente basata su ipotesi semplificate su attività di mercato facilmente fooled. Regression Line - non sensibili alle lacune filtri overshoot. FFT eccessivi - facilmente distorti dal rumore non gaussiano nella finestra dei dati è in genere troppo piccolo per determinare con precisione i filtri cycles. FIR veri - ha lag noto come ritardo di gruppo No way intorno ad esso a meno che non si vuole tagliare alcuni angoli Vedere filtri passa-banda filters. Band-pass - nessun ritardo solo al centro della banda di frequenza tende ad oscillare e superamento effettivo filtri prices. Maximum Entropy - facilmente distorto dal rumore non gaussiano in finestra dei dati è in genere troppo piccolo per determinare con precisione i veri Filtri cycles. Polynomial - non rispondente alle lacune eccessivo contrasto overshoot. In, JMA integra teoria dell'informazione e filtraggio non lineare adattativa in modo unico Grazie alla combinazione di una valutazione del contenuto informativo in un serie storiche con la potenza di adattativo trasformazione non lineare, il risultato spinge la busta teorica sul filtraggio serie finanziarie quasi nella misura in cui può andare di più e abbiamo d essere contro Heisenburg s principio di indeterminazione qualcosa che nessuno ha superato, né mai sarà. per quanto ne sappiamo, JMA è il miglior invitiamo chiunque a mostrarci otherwise. For un'analisi più comparativa delle mancanze di filtri popolari, scaricare il nostro rapporto l'evoluzione di medie mobili dal nostro Special Reports department. See nostro confronto contro altri filtri popolari. Perché ha JMA hanno una fase parameter. There sono due modi per diminuire il rumore in una serie temporale utilizzando JMA Aumentare il parametro della lunghezza farà JMA si muovono più lentamente e quindi ridurre il rumore a scapito di aggiunta lag. Alternatively, è possibile modificare la quantità di inerzia contenuta all'interno JMA inerzia è come massa fisica, chi più ne ha, più difficile è quello di trasformare la direzione Quindi un filtro con un sacco di inerzia richiederà più tempo per invertire la direzione e, quindi, ridurre il rumore a scapito di superamento durante capovolgimenti di tempo series. All forti filtri rumore hanno lag e superamento, e JMA non fa eccezione Tuttavia, la JMA s parametri regolabili PHASE e lunghezza inoltre un modo per selezionare il compromesso ottimale tra lag e overshoot Questo vi dà l'opportunità di mettere a punto vari esempio tecnico indicators. For, il grafico a destra mostra un incrocio linea JMA veloce su una linea più lenta JMA per rendere la veloce linea di turno JMA su una monetina ogni volta che il mercato inverte, è stato impostato per non avere l'inerzia al contrario, il lento JMA era impostato per avere grande inerzia, rallentando così la sua capacità di trasformare durante inversioni di mercato Questa disposizione fa sì che la linea più veloce per attraversare la linea più lento più rapidamente possibile, producendo segnali ritardo di crossover bassi Chiaramente, controllo utente di inerzia un filtro s offre notevoli potere su filtri privi di questo capability. Does JMA prevede un time-series. It non prevede nel futuro JMA riduce il rumore più o meno allo stesso modo di una media mobile esponenziale, ma molte volte better. Will precedenti valori JMA, già tracciata, il cambiamento come i nuovi dati arrives. No Per ogni punto su un terreno JMA, solo dati storici e attuali è utilizzato nella formula di conseguenza, come nuovi dati prezzo arriva su fasce orarie successive, quei valori di JMA già tracciate non sono influenzati e MAI change. Also prendere in considerazione il caso in cui la barra più recente su un grafico viene aggiornato in tempo reale come ogni nuovo tick arriva Dato che il prezzo della più recente asta di chiusura è destinata a cambiare, JMA viene automaticamente rivalutato per riflettere il nuovo prezzo di chiusura Tuttavia, storico valori di JMA su tutte le barre precedenti rimangono inalterati e non change. One possono creare indicatori in cerca impressionanti su dati storici quando si analizza entrambi i valori passati e futuri che circondano ogni dato punto in fase di elaborazione Tuttavia, qualsiasi formula che ha bisogno di vedere i valori futuri in un tempo serie non può essere applicato in trading reale mondo Questo perché quando il calcolo del valore oggi s di un indicatore, i valori futuri don t esiste tutti gli indicatori Jurik utilizzano i dati di serie temporali solo attuali e precedenti nei suoi calcoli in questo modo tutti gli indicatori Jurik di lavorare in tutto vero tempo conditions. Can migliorano altri indicatori che utilizzano JMA. Yes noi di solito sostituire calcoli medi più commoventi in indicatori tecnici classici con JMA Questo produce risultati più uniformi e più tempestivi per esempio, semplicemente inserendo JMA nella indicatore tecnico di serie DMI, abbiamo prodotto il DMX indicatore, che viene fornito gratuitamente con il vostro ordine di JMA. Does JMA ha alcuna garanzia della parte speciale che ci mostra un algoritmo non proprietaria per una media mobile che, quando codificato per funzionare in entrambe le TradeStation, Matlab o Excel VBA, si comporta meglio di la nostra media mobile a breve, medio e tempi lunghi di una passeggiata aleatoria, abbiamo il rimborso della licenza d'uso acquistato per JMA. What intendiamo per meglio è che deve essere, in media, più liscia con non maggiore ritardo medio della nostra, senza maggiore media overshoot e non superiore undershoot media della nostra Cosa intendiamo per breve, medio e tempi lunghi è che i confronti devono includere tre JMA separato lunghezze 7 breve, 35 medie, 175 lungo Cosa intendiamo per random walk è una serie temporale prodotta da una somma cumulativa di 5000 a media zero, Cauchy distribuito da numeri casuali garanzia limitata è buono solo per il primo mese del vostro aver acquistato una licenza d'uso per JMA da noi o uno dei nostri distributors. How in tutto il mondo non JMA confronta con altri Filtro filters. The Kalman è simile a JMA in quanto entrambi sono potenti algoritmi utilizzati per stimare il comportamento di un sistema dinamico rumoroso quando tutto quello che dovete lavorare con le misurazioni è di dati rumorosi il filtro di Kalman crea lisce le previsioni delle serie temporali, e questo metodo non è del tutto appropriato per serie finanziarie come i mercati sono inclini a produrre rotazioni violente e le lacune dei prezzi, i comportamenti non tipiche dei problemi di funzionamento sistemi dinamici di conseguenza, filtro di Kalman smoothing spesso in ritardo rispetto o overshoot serie storiche dei prezzi di mercato, invece, JMA tracce prezzi di mercato da vicino e senza intoppi, adattandosi alle lacune evitando sforamenti indesiderate Vedi tabella qui sotto per un filtro example. A descritto in riviste popolari è il Kaufmann media mobile si tratta di una media mobile esponenziale la cui velocità varia in base all'efficienza azione dei prezzi in altre parole, quando l'azione dei prezzi è in una chiara tendenza con poco ritracciamento, il filtro Kaufmann accelera e quando l'azione è congestionare, il filtro rallenta Vedere tabella sopra Nonostante la sua natura adattiva aiuta a superare alcune delle ritardo tipico delle medie mobili esponenziali, è ancora un ritardo significativo dietro JMA lag è una questione fondamentale per tutti gli operatori Ricordate, ogni bar di lag può ritardare i vostri commerci e negarti profit. Another media mobile descritto in riviste popolari è Chande s VIDYA variabile indice dinamico media L'indice utilizzato più spesso all'interno VIDYA a governare la sua velocità è la volatilità dei prezzi l'aumento della volatilità a breve termine, VIDYA s media mobile esponenziale è stato progettato per muoversi più velocemente, e come la volatilità diminuisce, VIDYA rallenta down. On superficie questo senso Purtroppo, questo progetto ha un difetto evidente Anche se la congestione laterale dovrebbe essere accuratamente lisciate a prescindere dalla sua volatilità, potrebbe essere un periodo estremamente volatile di congestione strettamente monitorati non lisciata da VIDYA di conseguenza, VIDYA potrebbe non riuscire a rimuovere esempio noise. For indesiderato, il grafico mette a confronto con JMA VIDYA, sia impostata per seguire una tendenza al ribasso altrettanto bene Tuttavia, durante la congestione che ne seguì, VIDYA non riesce a smussare i picchi di prezzo, mentre JMA scivola con successo attraverso il chatter. In un altro confronto in cui sono state impostate sia VIDYA e Jurik s JMA avere la stessa scorrevolezza, si vede nel grafico che VIDYA resta indietro come accennato in precedenza, in ritardo di temporizzazione può facilmente rubare i vostri profitti in qualsiasi trade. Two altri indicatori popolari sono T3 e TEMA sono lisci e hanno poco T3 lag è il migliore dei due, tuttavia, T3 può esibire un serio problema di superamento, come si è visto nel grafico sottostante seconda dell'applicazione in uso, non si può decidere un indicatore che mostra un livello di prezzo che il mercato vero e mai raggiunto, in quanto ciò potrebbe inavvertitamente avviare trades. Here indesiderati sono due commenti trovati pubblicate su rilevanti indicatore internet forums. The T3 è molto buona e io ho cantato le sue lodi in precedenza, in questa lista Comunque, io ho avuto l'opportunità di ricavare alcune misure di mercato alternativi e io spianarli Essi ri piuttosto male comportati nei momenti in cui li lisciatura, T3 diventa instabile e superamenti male, mentre JMA naviga a destra attraverso di loro - Allan Kaminsky allank xmission. My proprio punto di vista delle JMA è coerente con quello che altre persone hanno scritto io ho passato un bel po 'di tempo a confronto visivamente JMA a TEMA I wouldn t che ora di usare TEMA invece di JMA Steven Buss sbuss PacBell articolo. Un nel numero di gennaio 2000 di TASC descrive una media mobile progettata nel 1950 s per avere una bassa latenza il suo inventore, Robert Brown, ha progettato il Modified media mobile MMA per ridurre il ritardo nella stima delle rimanenze nella sua formula, di regressione lineare stimata la curva s ritmo attuale, che a sua volta viene utilizzato per stimare il ritardo verticale la formula quindi sottrae ritardo stimato dalla media mobile a ottenere risultati bassi lag Questa tecnica funziona bene su ben educati senza intoppi transizione grafici dei prezzi, ma poi di nuovo, in modo da fare la maggior parte di altri filtri avanzati il problema è che il mercato reale è tutt'altro che ben behaved. A vera misura del fitness è quanto bene qualsiasi filtro lavora su dati finanziari del mondo reale, una proprietà che può essere misurata con la nostra batteria ben consolidata di benchmark test Questi test rivelano che MMA sovraoscillazioni grafici dei prezzi, come illustrato di seguito in confronto, l'utente può impostare un parametro in JMA per regolare la quantità di superamento, anche eliminando completamente la scelta è vostra Ricordate, l'ultima cosa che vogliamo è un indicatore che mostra un livello di prezzo che il mercato vero e proprio mai raggiunto, in quanto ciò potrebbe inavvertitamente avviare commerci indesiderati con MMA, non hai scelta e deve mettere in su con overshoot che vi piaccia o no Vedi tabella below. The luglio 2000 numero di TASC conteneva un articolo di John Ehlers descrivendo un Modified ottimale ellittica Filtro abbreviato qui come MEF Questo è un superbo esempio di analisi del segnale classica Il grafico seguente mette a confronto MEF per JMA i cui parametri JMA lunghezza 7, fase di 50 sono stati fissati per rendere JMA essere il più simile al MEF come confronto possible. The rivela questi vantaggi quando si utilizza JMA. JMA risponde alle oscillazioni di prezzo estreme più rapidamente di conseguenza, tutti i valori di soglia utilizzati per innescare i segnali saranno eseguiti prima da JMA. JMA non ha quasi overshoot, permettendo la linea di segnale di monitorare con maggiore precisione l'azione dei prezzi subito dopo grande movement. JMA prezzo scivola attraverso piccoli movimenti di mercato Questo consente di concentrarsi sulla vera azione dei prezzi e non piccola attività di mercato che non ha un metodo preferito reale consequence. A tra ingegneri per lisciare i dati di serie storiche è quello di adattare i punti dati con un eq polinomiale, una spline cubica parabolica o di un progettazione efficiente di questo tipo è una classe nota come filtri Savitzy-Golay Il grafico seguente mette a confronto JMA a un cubo-spline 3 ° ordine del filtro Savitzy-Golay, le cui impostazioni dei parametri sono stati scelti in alto rendono eseguire il più vicino a JMA possibile Nota come agevolmente JMA scivola attraverso regioni di congestione negoziazione al contrario, il filtro SG è abbastanza frastagliata Chiaramente JMA è, ancora una volta, la tecnica utilizzata per ridurre winner. Another lag in un filtro media mobile è di aggiungere qualche slancio pendenza del segnale al filtro Questo riduce lag, ma con due rigori più rumore e più overshoot a prezzi di snodo per compensare il rumore, si può impiegare un filtro FIR simmetricamente ponderata, che è più tranquilla di una media mobile semplice, i cui pesi potrebbe essere 1-2-3-4- 3-2-1 e quindi regolare questi pesi per aggiungere un certo ritardo riducendo momentum. The efficacia di questo approccio è mostrato nella figura seguente linea rossa anche se le tracce filtro FIR prezzi strettamente, è ancora in ritardo rispetto JMA così come mostra una maggiore superamento Inoltre, il filtro FIR ha fissato morbidezza e deve essere riprogettato per ogni diversa morbidezza desiderato In confronto, l'utente deve solo cambiare un parametro morbidezza della JMA per ottenere qualsiasi effect. Not desiderato solo fa JMA produrre meglio trame grafico dei prezzi, ma può migliorare altri indicatori classici, ma anche, ad esempio, prendere in considerazione l'indicatore classica MACD, che è un confronto tra due medie mobili loro convergenza sta avvicinando e divergenza in movimento a parte fornire segnali che un trend di mercato sta cambiando direzione e 'fondamentale che si hanno come poco ritardo possibile con questi segnali o vostri commerci sarà tardi In confronto, un MACD creata con JMA ha significativamente meno lag di un MACD utilizzando mobile esponenziale averages. To illustrare questa affermazione, la figura qui sotto è un grafico di prezzo ipotetico semplificato per migliorare l'saliente questioni che vedono barre uguali dimensioni in una tendenza al rialzo, interrotto da un gap al ribasso improvviso le due linee colorate sono medie mobili esponenziali che compongono una MACD noti che incrocio si verifica un lungo periodo di tempo dopo il gap, provocando una strategia di trading di aspettare e il commercio in ritardo, se non del all. If si è tentato di accelerare la tempistica di questo indicatore, rendendo le medie mobili più veloci, le linee sarebbero diventati più rumoroso e più frastagliata questo tende a creare falsi allarmi e mestieri male D'altra parte, la tabella qui sotto mostra il blu JMA regolare rapidamente al nuovo livello dei prezzi, permettendo crossover sempre prima designazione di una tendenza rialzista in corso Ora è possibile entrare nel mercato prima e guidare una porzione più ampia della trend. Unlike la media mobile esponenziale, JMA ha una fase di ulteriore parametro che consente all'utente di regolare l'entità del superamento Nel grafico sopra, la linea gialla JMA fu permesso di oltrepassare più di blu Questo dà crossovers. One ideale delle caratteristiche più difficili da progettare in un filtro di smoothing è una risposta adattativa a lacune di prezzo senza superare il nuovo livello di prezzo Questo è particolarmente vero per i disegni di filtro che impiegano slancio il filtro s come un modo per ridurre il lag il grafico seguente mette a confronto gli sconfinamenti JMA e Hull media mobile HMA le impostazioni dei parametri per i due filtri sono stati fissati in modo che le loro prestazioni steady state erano quasi identical. Another problema di progettazione è se il filtro può mantenere la stessa scorrevolezza evidente durante inversioni come durante le tendenze il grafico qui sotto mostra come JMA mantiene morbidezza nei pressi costante durante tutto il ciclo, mentre HMA oscilla a inversioni questo sarebbe porre problemi per le strategie che si innescano commerci a seconda che il filtro si sta muovendo verso l'alto o down. Lastly, c'è il caso in cui le lacune di prezzo e poi ritiri in una tendenza al ribasso Questo è particolarmente difficile da monitorare al momento del ritiro Fortunatamente, filtri adattivi avere un tempo molto più facile che indica quando si è verificato un rovesciamento di filtri fissi, come mostrato nel grafico below. Of Naturalmente ci sono filtri migliori di JMA, in gran parte utilizzato dai militari, ma se si è nel business di rintracciare buoni mestieri e non nemico aerei, JMA è il miglior rumore conveniente riducendo filtro disponibile per i dati del mercato finanziario garantiamo it. Ideally, vuoi un segnale filtrato per essere sia lag liscio e senza lag causa ritardi nella vostri commerci, e aumentare il ritardo nei vostri indicatori tipicamente risultato in minori profitti in altre parole, ritardatari ottenere ciò s lasciato sul tavolo dopo la festa ha già begun. That il motivo per cui gli investitori, banche e istituzioni in tutto il mondo chiedono per la ricerca Jurik media mobile JMA Potete applicarlo proprio come si farebbe con qualsiasi altra popolare media mobile Tuttavia, JMA s migliorato i tempi e la scorrevolezza vi stupirà you. The frastagliata linea grigia nel grafico simula l'azione dei prezzi che inizia in un trading range basso, allora le lacune di un trading range più alto Dal momento che a nessuno piace aspettare in disparte, un perfetto riduzione del rumore filtro di linea verde si sposta agevolmente lungo il centro del primo trading range e poi saltare al centro del nuovo trading range quasi immediatamente.