Opzioni Strategie To Generare Reddito

Opzioni Strategie di reddito può essere pericoloso per la Health. Dec 21, 2010 3 19 PM. Tue, 21 dicembre, 2010. Questo blog post è un estratto dalle lezioni essenziali di investire Series. Lesson 15 Perché Opzioni Strategie di reddito sono pericoloso per la finanziaria Health. Whoever chiamato queste opzioni strumenti derivati ​​hanno un senso dell'umorismo crudele si sentono molto più simile a catene eventuali opzioni trader. The cosiddetta opzione guru far sembrare un gioco da ragazzi 8-10 al mese di tempo consistente vendita di reddito, Laugh tutto il senso alla banca con opzione teledipendente strategie di vendita, ecc ecc Tuttavia, molti operatori esperti sosterrebbe che l'opzione strategie di vendita sono pericolosi per la salute finanziaria per i commercianti e swing per sviluppatori di sistemi di trading medio termine con un modello competitivo, s in realtà molto meglio essere un acquirente possibilità che un venditore un'opzione Questo post del blog tenterà di spiegare why. A po 'di storia personale Quando ero molto più giovane, sono tornato da Parigi a co-gestire un portafoglio di mercati obbligazionari emergenti con un hedge fund di New York e imparato molte lezioni semplicemente tenere gli occhi e le orecchie aperte Questo hedge fund era gestito da ex-Salomon Brothers amministratori e commercianti di equità erano davvero bravi a gestire portafogli azionari che generano più di 30 rendimenti medi annui Una delle cose che mi ha colpito più era che l'hedge fund completamente evitato negoziazione di opzioni quasi completamente non gioca direzionali o delta, nessun tempo di decadimento o theta gioca nemmeno opzione strategie di copertura, come mette protettivi o collars. At prima, ho pensato che questo era perché erano tipo di vecchia scuola e necessaria per assumere po 'di sangue fresco al fine di ottenere fino a velocità sui greci Ma nel corso degli anni, ho cominciato a capire il motivo per cui l'hedge fund di New York che ho lavorato per molte lune fa fermamente deciso ad evitare complesse strategie di opzioni la copertura con sede a Parigi fondo che ho lavorato per anche ridurre il commercio di reddito opzioni perché questi conti andavano da nessuna parte le opzioni di testa commerciante al fondo hedge di Parigi seduto proprio di fronte a me è stato ben istruito e aveva competenze quantitative-analitiche superiori gli piaceva mettere sul calendario spread dove ha essenzialmente cercato di comprare implicita volatilità IV quando era a buon mercato e venderlo quando IV era ricca Dal momento che i conti che è riuscito erano essenzialmente andando da nessuna parte, gli è stato chiesto di fermare in tutti i miei anni nel settore, devo ancora incontrare una persona che ha sempre fatto i soldi con le strategie di reddito opzione per un periodo di tempo prolungato dire più di un anno 7-10 period. I cominciò a pensare a me stesso, diamine, mi mA commerciante abbastanza esperienza e il modello di sviluppo ragazzo immaginare che cosa tutti quei neofiti opzione deve essere passare attraverso mentre intraprendono la strada infida del trading reddito opzioni mi sono reso conto che ho semplicemente dovuto ottenere la parola su come le opzioni di trading pericoloso reddito is. What esattamente sono reddito opzione o l'opzione strategie di vendita breve detto, le strategie di reddito opzione sono stati progettati per sfruttare il decadimento temporale di opzioni per la raccolta e, auspicabilmente, mantenendo il premio venduto Theta è il greco opzioni che ha a che fare con il decadimento del valore del tempo come ci si avvicina la scadenza il decadimento tempo di opzioni è una certezza matematica, e il tasso di aumenta in modo esponenziale di decadimento come ci si avvicina la data di scadenza si dice che il 70 di tutte le opzioni contratti scadono senza valore Quindi tutti dovrebbero essere un venditore opzioni o scrittore, right. We d tutto essere abbastanza puzzolente ricchi se questo fosse il caso In pratica, c'è un enorme abilità, esperienza, capitali e forza d'animo psicologico necessario per gestire il rischio di un opzioni di strategia di vendita Inoltre, quello che molti di quei corsi opzioni eleganti di mentoring don t dirvi è che ci sa grande differenza tra la probabilità di mantenere premio alla scadenza, rispetto al probabilmente di toccare un livello di arresto durante la vita del option. Some del reddito opzione più popolare o strategie di vendita include. credit reddito diffonde mette toro, chiamate orso, condor ferro, farfalle, chiamate coperte o scrive coperti, e chiamata naked put di vendita Gli spread di credito comportano l'acquisto di una put chiamata e la vendita di un'altra chiamata mettere contemporaneamente per una presa di credito netta in più premium che pagare reddito di debito diffonde calendari, diagonali e doppie diagonali Debito diffonde comporta l'acquisto di una put e call vendita di un'altra chiamata mettere contemporaneamente per un debito netto prendendo in meno premium che pagare out. What tutte queste strategie di opzioni di reddito hanno in comune probabilmente vede meglio graficamente, è che tutti cercano di costruire una sorta di tetto sul movimento prezzo del sottostante, nel tentativo di contenere l'azione dei prezzi in tornare per una gamma presunto un'alta probabilità di reddito limitato a circa 6 7 del requisito di margine, si è soggetti al rischio di alcune perdite piuttosto scoscese alle ali ovunque da -12 a -100 del requisito di margine Questo potenziale lop-sided per perdite le ali è tipico delle strategie di reddito di opzione ed è ciò che li rende così pericoloso come un esempio, il condor ferro come mostrato qui sotto è stato progettato per trarre profitto dai prezzi che soggiornano all'interno della fascia di prezzo dei due colpi brevi breve 118 put e breve 130 chiamare In questo esempio, l'intervallo 118-130 è il tetto che è tipico di reddito opzioni scioperi strategies. These sono stati selezionati in base al range 68 probabilità alla scadenza doesn t strategia condor ferro vagamente vi ricorda la curva normale campana distributrice dovrebbe mestieri alta probabilità sono presumibilmente ciò che attrae i commercianti di reddito opzione, perché l'aspettativa è che i prezzi rimarranno all'interno del - gamma deviazione standard 1 con 68 probabilità Molti commercianti di opzioni si affacciano su questo per dire che ci sa 68 probabilità che l'azione dei prezzi non penetrerà i 118-130 brevi scioperi variano durante la vita di queste opzioni 1 mese Tuttavia, la probabilità che i prezzi non penetrare la gamma sul tetto durante la vita delle opzioni è in realtà 31, non 68 C'è una grande differenza tra dove i prezzi si essere alla scadenza vs durante la vita dell'opzione Se si fattore nella probabilità di penetrare gli scioperi interni durante la vita delle opzioni, insieme con lo slittamento e commissioni, si finisce con un rendimento atteso negativo Utilizzando la formula rendimento atteso vincenti x Avg Win perdendo mestieri x limitato Perdita Media, per il tipico condor ferro abbiamo 31 x 6 7 69 x -13 -6 89 e questo è prima lo slittamento e il costo delle rettifiche Molte opzioni inesperti vengono alla pozza d'acqua strategia di reddito opzione perché si aspettano un alta probabilità commercio profitto limitato reddito costante, divano-patata, ricordate ma in realtà stai ricevendo bassa probabilità reddito limitato più il potenziale di perdite catastrofiche al wings. I non andrà in schemi pay-off per tutte le altre strategie di reddito opzione , ma il messaggio è fondamentalmente la stessa con le strategie di reddito opzione c'è l'illusione di una elevata probabilità pay-off in cambio di un flusso di reddito limitato e senza problemi big-tempo in cui i prezzi penetrano le ali è, quando i prezzi vanno al di fuori sia -1 deviazione standard ma per quanto riguarda la certezza matematica del tempo di decadimento don t maggior parte delle opzioni scadono senza valore Sì, ma praticamente ogni possibilità commerciante sa questo Altro che estreme di mercato sell-off quando la volatilità implicita viene pompata, c'è meno valore di tempo per vendere di quanto si pensi Analogamente , con tanti elementi portanti di assicurazione termine-vita là fuori competizione per le politiche, i sottoscrittori di assicurazione sulla vita di termine è più probabile assumendo un rischio maggiore di quello che dovrebbe, perché i premi sono così ridicolmente basso Lo stesso vale per gli scrittori di opzione su contracts. I finanziari sostengono che se credi di avere un modello direzionale competitivo di qualche tipo, più soldi può essere fatto facendo il contrario opzioni particolarmente profonda in-the-money e o chiamate più datati incoraggiamo Se i venditori di opzioni aren t ottenere pagato abbastanza per il rischio di acquisto di essi assumono, quindi gli acquirenti di opzioni sono sempre un affare più delle volte non altro motivo è che il più lontano nel tempo si va 3, le opzioni di 6 mesi, anche salti, la maggiore incertezza non c'è nessuno su questo pianeta conosce il futuro e dove i prezzi finirà e questo è più il caso il più lontano nel tempo si va questo è come seguaci di tendenza leveraged generano utili Invece di tappatura i profitti con una sorta di commercio reddito diffusione considerare mantenere le cose semplici seguire la tendenza e far correre i profitti utilizzando a più lunga scadenza in-the-money chiamate a lunga o lunga puts. There sono alcuni commercianti di reddito opzione di grande esperienza che sono magistrale ad adeguare le loro condor ferro, farfalle, calendari, ecc prima e quando i prezzi scendono fuori di testa, ma queste persone sono estremamente le probabilità rare sono, questi sono ex-opzione-market-maker con una profonda comprensione dei greci in particolare, di delta e gamma di copertura Eppure tutte le competenze di regolazione opzioni nel mondo possono t affrontare il problema delle lacune durante la notte violenti ad esempio lacune fare prezzo l'azione di contenimento come tutte le strategie di reddito opzione cercano di fare praticamente impossibile per la maggior parte di noi gente direzionale commerciale attraverso un mediatore, che s meglio lavorare a affinare la gestione dei rischi e la modellazione direzionale e abilità o trend-following instead. To riassunto qui sono alcuni dei le ragioni principali per cui le opzioni complesse strategie di reddito soprattutto quelli con più gambe, devono essere opzioni avoided.1 sono strumenti illiquidi gli strumenti derivati, il mercato totale opzioni azionarie in termini di volumi scambiati negli Stati Uniti come misurata dal Industry Council opzioni rappresenta meno la metà del 1 del volume totale del Russell 3000 R3K rappresenta il 98 dell'universo investire-in grado di scorte Questa cifra fa ridacchiare quando si sente analisti di sentimento del mercato studiando attentamente i rapporti di chiamata put se si considera quanto sia piccolo il mercato delle opzioni è come un la percentuale di tutta la liquidità del mercato azionario si riferisce essenzialmente a come sia facile entrare o uscire posizioni in termini di non dover pagare for. a esorbitanti larga bid-ask spread più ampia è la diffusione in termini di punto medio bid-ask, il più punire il costo di slittamento in termini di esecuzione delle negoziazioni is. b mercati in movimento uno slittamento questo può essere un grosso problema con titoli illiquidi come opzioni perché gli ordini di considerevoli dimensioni letteralmente spingere i prezzi in direzione dell 'ordine con conseguente terribile margine di cambio opzioni riempimento prices. c requisiti che è, quanto denaro è necessario mantenere nel conto per coprire opzioni posizioni che hai scritto o venduto Questi possono congelare in possesso di posizioni fino a fare cassa sufficiente in modo che ci si può rilassare le gambe di uno spread, ad esempio Immaginate di essere in questa situazione in cui il mercato si sta muovendo furiosamente contro di voi si vuole uscire con la vendita di una gamba dolorosa di un commercio opzioni diffusione ma si può t Devi uscire i guanti chirurgici e pezzo per pezzo rilassarsi le gambe della posizione questo può essere un incubo a dir poco soprattutto per i redditi opzione Commissioni newbies.2 sulle opzioni di commerci sono circa 5 contratto Se si mette su uno spread di 10 x 10 verticale come un toro mettere o portare chiamata, che vi costerà 100 Se il mercato va contro si direzionale, è ll deve pagare altri 100 per rilassarsi la posizione che s 2 di un 10.000 opzioni dell'account solo per l'ingresso e l'uscita costs. Oh, e lasciare che s non dimenticare lo slittamento per i punti di illiquidità fatte sopra Tale costo ll un altro trip 2 5 round Aggiungi tutto questo su e giù ri 5 fin dalle opzioni get-go.3 stanno rapidamente decadendo strumenti Come abbiamo detto in precedenza, il valore del tempo di tutte le opzioni decade esponenzialmente più ci si avvicina alla scadenza a meno che la volatilità implicita del rischio del sottostante aumenta indice azionario o Perché il tempo di decadimento è pericolosa per gli acquirenti di put e call, solo gli operatori con eccezionali direzionali competenze di market timing superiore al 55 precisione dovrebbe considerare l'acquisto di opzioni per i giochi rialzista o ribassista per ridurre al minimo l'impatto del tempo di decadimento, i giocatori direzionali dovrebbe prendere in considerazione profonda chiamate in-the-money e mette un molto semplici strategie di opzione concetto indeed. Long fare hanno una cosa importante in corso per loro che ricoprono il rischio di ribasso Ma questo senso di sicurezza è di breve durata se si considera quanto si paga un modulo di assicurazione, proprio per limitare il rischio di ribasso si ricorda che il costo totale di acquisto di protezione comprende non solo il premio, ma anche lo slittamento e commissioni Quindi, se le tue capacità direzionali non sono eccezionali superiore a 55, le strategie di lungo opzione può anche trasformarsi in una proposta perdente. 4 opzioni sono strumenti a leva e il fattore di leva non è costante Questo significa che a meno che non si ri super attento, memori dei Greci particolarmente gamma e delta, la vostra posizione può esplodere in faccia Ciò è particolarmente vero per le opzioni di strategie di vendita, quando il mercato sottostante si è spostato un grande deal. As già detto in precedenza, la questione della probabilità di toccare vs probabilità alla scadenza è prevalente con tutte le possibilità strategie di vendita ogni volta che si crea un tetto sopra l'azione dei prezzi, come si vede chiaramente nel caso del condor ferro discusso in precedenza , si ri essenzialmente cercando di contenere il movimento dei prezzi, in qualche modo, al fine di mantenere il premio netto chiamate coperti venduti sono anche strategie di vendita opzione lunghi stock più corta chiamata breve put, che cercano di contenere l'azione di prezzo di cui sopra a chiamate certa soglia del dolore coperto sono un modo per generare reddito, ma presente rischio di ribasso senza limiti nei mercati orso Inutile dire, opzione strategie di vendita che cercano di contenere la direzione del mercato, in qualche modo sono estremamente pericolosi in vista della volatilità dei mercati veramente inatteso come abbiamo avuto durante la Flash Crash del 6 maggio 2010, quando Dow Jones Industrial Average gyrated da più di 1000 punti altalena su una base intra-day e che dire quando le lacune del mercato verso l'alto o verso il basso in una grande strada Buona fortuna cercando di contenere l'azione dei prezzi in queste circulstances. it non ha senso per me di mettere su complesse, ingombranti e costose strategie di opzioni che generano rendimento o reddito limitato e sia non funzionano la maggior parte del tempo o lascerà esposto a svantaggio significativo risk. Despite tutto l'hype su 70 di tutti scaduti valore alla scadenza, come si ho visto, quello che conta è il rischio che si assume durante la vita della strategia di opzioni le imprese opzioni di intermediazione in realtà dovrebbe essere la pubblicità che avete meno di 50 possibilità di mantenere il premio ogni volta che si vende opzioni e cioè prima di factoring in slittamento esorbitante e commissioni costi Blackjack nei casinò offrono le probabilità migliori sofisticate strategie di reddito opzioni sono estremamente sexy Per chi è quantitativa, ama grafici, statistiche e opzioni di probabilità presenta un mondo infinito di opzioni di speculazione società di intermediazione richiamo voi con lo stato dell'esecuzione dell'arte trading e piattaforme analitiche con tutti i greci delta, gamma, theta, vega, simulazioni pay-off, l'analisi di probabilità, la volatilità implicita tutto in tempo reale con una frazione di secondo execution. There sono letteralmente migliaia di varianti o vista si può avere combinando più gambe con ponderazioni pari o dispari, in una vasta gamma di scioperi e mesi di scadenza commercianti opzioni sono il cielo non bidimensionali non voglia, che s per bruti in genere sono tre dimensioni che incorpora non solo il prezzo e tempo, ma anche la volatilità nelle loro visualizzazioni in questo senso, le opzioni di trading attira alcune delle menti più brillanti Eppure, nel mondo della speculazione, brillantezza può essere in guerra con rischio gestione - arroganza intellettuale in particolare con strumenti derivati ​​leva può facilmente diventare il bacio di death. Many commercianti di opzioni vinto t ammettono a questo, ma ho la sensazione che una delle principali opzioni ragioni persone commerciali al posto dei tradizionali bidimensionali scorte noiose e ETF, o ITM chiamate mette ad esempio, è che semplicemente possono t prendere mestieri perdere ci sono molti siti di opzioni di mentoring là fuori la cui chiave di vendita punto non è mai dover prendere un commercio di perdere, o il modo di trasformare un commercio di perdere in un commercio vincente La parola magica è la regolazione vi mostreremo come regolare le opzioni posizioni in modo che quasi mai deve prendere una perdita Cosa si dimenticano di dirti è che ci s un costo opportunità per cercare di salvare il salvabile trade perdenti Certo, è possibile ristrutturare il condor ferro perdere o il commercio del calendario, nel tentativo di tornare al pareggio, ma così facendo si prendere almeno altre tre settimane si ve semplicemente legato in su il capitale che avrebbe potuto essere utilizzato in modo più produttivo su un'altra idea commerciale potenzialmente redditizio e, ancora una volta, dopo aver fattore del costo di slittamento e commissioni per la rimozione e l'aggiunta di gambe arrotolamento e fuori o fare il jujitsu di usare frasi popolari tra i regolatori, si ri fortuna di tornare al break-even a best. Options di trading si apre box Pandora s di tentazioni Con la presentazione di migliaia di variazioni e strategie su migliaia di mercati, si è tentati di volere di sperimentare in un territorio inesplorato dal punto di vista del commerciante opzioni, che è questo spesso porta a un eccesso di trading, che conduce a più lo slittamento e commissions. In somma quando si tratta di negoziazione reddito opzioni, le probabilità sono accatastati contro di voi quando fattore nella mancanza di liquidità, il potenziale di essere congelata in posizioni perdenti a causa di requisiti di margine, il costo esorbitante di slittamento e commissioni, il costo opportunità di regolare perdendo mestieri, per non parlare della enorme tentazione di provare idee nuove e aggressive che spetta il maggior parte dei commercianti e gli investitori a rimanere semplicemente lontano da queste strategie complesse è possibile salvare letteralmente migliaia di dollari in tutorial e perdite commerciali, evitando opzioni complesse strategie di reddito Se davvero devi provare queste strategie, vi consiglio di trading con denaro reale carta trading è inutile perché non tiene conto in tutte le sfide del mondo reale, le variabili e le considerazioni emotive, ma che si scambi dimensioni estremamente ridotte dimostrare che si può trasformare un conto di 5.000 in almeno il doppio che in 3 anni utilizzando le opzioni Se non è possibile, allora si shouldn t essere trading di opzioni per il reddito a tutti Si sarebbe meglio concentrarsi sul affinare la vostra modellazione direzionale o la sottoscrizione di una metodologia di market timing solido combinato con la gestione del rischio ragionevole per un portafoglio di ETF, titoli o in-the-money strategie a lungo opzione Questi dovrebbe fare bene invece e si ll hanno molto meno headaches. Read pieno article. The cash-assicurato put comporta la scrittura di una put option e allo stesso tempo mettere da parte il denaro per acquistare le azioni, se assegnato Se le cose vanno come sperato, permette un investitore di acquistare le azioni ad un prezzo inferiore al suo investitore corrente value. The mercato deve essere preparato per la possibilità che la put vinto t essere assegnato In tal caso, l'investitore mantiene semplicemente gli interessi sul T-Bill e il premio ricevuto per la vendita di put option. The investitore aggiunge un collare ad una posizione lunga esistente come temporanea, siepe un po 'meno-che-completa contro gli effetti di un possibile declino a breve termine lo sciopero lungo mettere fornisce un prezzo minimo di vendita per lo stock, e la breve sciopero chiamata definisce una strategia di massima price. This prevede la scrittura di una chiamata che è coperto da un equivalente lunghi stock posizione Esso fornisce una piccola siepe sul calcio e consente a un investitore di guadagnare raccolta premi, in cambio rinunciando temporaneamente gran parte del magazzino s strategia potential. This rialzo viene utilizzato per l'arbitraggio un put che è sopravvalutato a causa della sua precoce esercizio caratteristica l'investitore vende contemporaneamente un in-the-money mettere al suo valore intrinseco e pantaloncini il brodo, e poi investe il ricavato in uno strumento di guadagno il tasso di interesse overnight Quando l'opzione viene esercitata, la posizione liquida in pareggio, ma l'investitore mantiene l'interesse earned. Covered Rapporto Spread. This profitti strategia, se il titolo sottostante si muove fino a, ma non al di sopra, il prezzo di esercizio delle chiamate brevi Oltre a ciò, il profitto è eroso e poi colpisce una strategia plateau. This è appropriato per uno stock considerato per essere abbastanza apprezzato l'investitore ha una posizione di magazzino lunga ed è disposto a vendere lo stock se va superiore o comprare più dello stock se va lower. This strategia consiste di acquistare un'opzione call si tratta di un candidato per gli investitori che desiderano la possibilità di partecipare in apprezzamento atteso del titolo sottostante s durante il periodo di opzione Se le cose vanno come previsto, l'investitore sarà in grado di vendere la chiamata ad un profitto ad un certo punto prima dei profitti strategia expiration. Long chiamata Butterfly. This se il titolo sottostante è il corpo della farfalla a expiration. Long chiamata strategia Calendario Spread. This combina una prospettiva rialzista a lungo termine con un Vicino - termine outlook ribassista neutro Se lo stock di fondo rimane stabile o diminuisce durante la vita dell'opzione a breve termine, che l'opzione scade senza valore e lasciare l'investitore che possiede l'opzione a lungo termine libera e chiara Se entrambe le opzioni hanno lo stesso prezzo di esercizio, la strategia sarà sempre bisogno di pagare un premio di avviare costo iniziale del position. Long chiamata Condor. Long Rapporto chiamata Spread. The di avviare questa strategia è piuttosto bassa, e può anche guadagnare un credito, ma il potenziale di rialzo è illimitato il concetto di base è per il delta totale delle due lunghe chiamate a approssimativamente uguale al delta del singolo breve chiamata Se il titolo sottostante si muove solo un po ', la variazione di valore della posizione opzione sarà limitato, ma se il titolo sale sufficiente per cui il delta totale di le due lunghe chiamate avvicina 200 la strategia si comporta come un lungo magazzino Rapporto position. Long Mettere Spread. The costo iniziale per avviare questa strategia è piuttosto bassa, e può anche guadagnare un credito, ma il potenziale lato negativo è sostanziale il concetto di base è per la Delta totale delle due lunghe mette a approssimativamente uguale al delta del singolo breve put Se il titolo sottostante si muove solo un po ', la variazione di valore della posizione opzione sarà limitato, ma se lo stock diminuisce abbastanza da dove il delta totale del due lunghe mette avvicina 200 la strategia si comporta come un corto di strategia stock position. This è semplice si compone di acquisire azioni in previsione di aumento dei prezzi I guadagni, se ce ne sono, sono realizzati solo quando l'attività è venduta Fino a quel momento, l'investitore deve affrontare la possibilità di perdita parziale o totale dell'investimento, dovrebbe perdere il titolo value. In alcuni casi il titolo può generare dividendo income. In principio, questa strategia non impone alcun temporale fisso Tuttavia, circostanze particolari potrebbero ritardare o accelerare l'uscita, ad esempio, un acquisto margine è soggetto a richieste di margini in qualsiasi momento, che potrebbe forzare un rapido strategia di vendita unexpectedly. This si compone di acquisto di un'opzione call e di un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio e scadenza la combinazione trae profitto in generale se il prezzo delle azioni si muove bruscamente entrambe le direzioni durante la vita del options. Official OIC Sponsors. 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Options investitori commerciali sanno che l'acquisto di opzioni call e put è un modo fantastico per costare-efficiente usare la volatilità del mercato per generare grandi ritorni Ma opzione di acquisto isn t l'unico o anche modo migliore per riempire il vostro portfolio. Almost 80 delle scorte commercio in una gamma stretta maggior parte del tempo, erodendo il premio opzione fino alla loro scadenza senza alcun valore, infatti, circa il 80 di tutte le opzioni scadono senza valore o non esercitate ogni acquirenti year. But possono t comprare un'opzione senza un venditore Quindi, se sono già stati un acquirente molto tempo che hasn t tratto profitto, ci deve essere venditori che traggono profitto dal trade perdenti 's il tempo di invertire la vostra fortuna letteralmente Quando si sposta verso l'altro lato del commercio, si mette quelle quote ad angolo retto di nuovo a tuo favore e si può condurre questi traffici ogni month. Collect Premium Coerentemente con coperto Calls. You bisogno di guardare oltre per le opportunità di reddito che il vostro portafoglio attuale di vendita chiama contro lunghi scorte è la strategia opzione più ampiamente usato, da operatori professionali e gli investitori inesperti alike. If si dispone di uno stock che s poco efficiente, ma si può t orso di lasciar andare di esso, vendendo le chiamate contro di essa ogni mese fino a quando non calci di nuovo in ingranaggio è un ottimo modo per ricevere i pagamenti per la vostra pazienza Molti venditori chiamata coperta finiscono per possedere le loro scorte per uno sconto profondo perché raccolgono premio per mesi o anche anni alla time. Find più analisi delle opzioni e idee di trading in Opzioni Trading Strategies. The strategia funziona meglio con la parte anteriore mesi, at-the-money opzioni Se il titolo è attualmente a 40, poi vendere la chiamata 40 con la data di scadenza più vicina Se la scadenza è proprio dietro l'angolo, si può optare per il mese o la settimana prossima, se si ri trading di opzioni settimanali fuori Se il titolo scende, le perdite sono compensate dal premio chiamata non s una copertura completa, ma batte prendere una perdita più grande, senza alcun compenso per i tuoi trouble. But se il titolo si muove in crescita di oltre il premio avete raccolto, si consiglia di riacquistare le chiamate e vendere le chiamate al prezzo di esercizio immediatamente superiore in alternativa, è possibile lasciare che il magazzino corsa e godersi la rivalutazione del capitale senza l'opzione di tappatura tua testa in che s quello che si voleva tutti insieme, per lo stock di salire che s una strategia di opzione che si può essere felici di lose. Pad il vostro portafoglio con mette put-Writes. Selling raggiunge un obiettivo simile a quello della chiamata coperto, ma elimina la necessità di possedere la shares. The motivo di fondo è le stesse scorte di prelievo che si ritiene stanno andando in ultima analisi, a salire le brevi opere put su entrambi i titoli stoici, così come quelli che sono un po 'più volatili, ma ancora la negoziazione di una definita gamma Chiedi al tuo agente se l'account consente la vendita di nudo mette Alcuni broker limitano questa strategia a causa del rischio involved. Like la chiamata coperto, si vuole vendere le opzioni at-the-money con la data di scadenza più vicina per fare questo in modo che è possibile sfruttare più e più volte sulla raccolta premi Certo, si potrebbe breve un'opzione con un ulteriore-out la data di scadenza per raccogliere una maggiore quantità di premio, ma tenere a mente che molto può accadere tra oggi e che date. It s migliore per scegliere la data di scadenza più vicina possibile e reddito banca più regolarmente wouldn t che piuttosto buca 60 centesimi una dozzina di volte nel corso dell'anno, di raccogliere 5 ora un'opzione che scade nel 12 months. If il titolo sale in modo significativo, il put acquirente metterà le proprie azioni a voi al prezzo d'esercizio, che sarà inferiore al prezzo di mercato, ma cosa c'è di sbagliato in possesso di un titolo con uno sconto di un titolo che sta succedendo strategia up. Which è giusto per you. Take uno sguardo ai titoli in portafoglio, così come i nomi che si wouldn t mente possedere, e valutare le loro prestazioni Se si possiede il magazzino e 's stato bloccato in un trading range per un po', la chiamata coperta è la soluzione migliore se don t possedere il titolo, che vende la put è il più sensibile e-Lessing posizioni strategy. Both intensità di capitale hanno lo stesso potenziale economico Quando si vende opzioni, il più è possibile raccogliere è l'importo del premio si riceve fin dall'inizio della trade. During la vita del commercio, che desideri per la azioni sottostanti per rimanere in una gamma stretta Lo stock può essere piatto, o anche spostarsi verso l'alto o verso il basso un po ', e si può ancora essere un vincitore il giorno di scadenza, ma tenere a mente che queste sono le strategie rialziste se le azioni scendono in modo significativo, aren t meglio attrezzato per offrire income. Adjusting vostre posizioni Mid-Trade. In la strategia chiamata coperto, se le azioni salgono al di là del prezzo di esercizio, l'acquirente della lunga chiamata chiamerà vostre azioni lontano da te in esercizio dell'opzione che avrebbe essere al di sopra del prezzo di mercato, in un incarico situation. if si ve venduto una put, put acquirente metterà azioni a voi al vostro sciopero perdita nel commercio sarà la differenza tra i prezzi di mercato e di sciopero, che il premio avete raccolto forse non del tutto offset. Remember, però, che queste sono le scorte che ti piace e wouldn mente t possedere o l'acquisto di nuovo.